Банковские риски. Внешние риски
Экономической деятельности сопутствует неопределенность желаемого результата. Развитие рыночных отношений обостряет нестабильность экономических процессов, что способствует возникновению риска. В разных областях риск проявляется с разной силой, иногда кардинально, иногда незначительно, но он является неизбежной составляющей нашей жизни. Чаще всего риск трактуется как неуверенность (невозможность предсказать со 100-процентной уверенностью), что события произойдут и дадут ожидаемый, запланированный результат. Принятие на себя рисков за соответствующее вознаграждение традиционно относится к сфере деятельности банков. Банкир, который потерял способность рисковать, не может больше быть банкиром. Риску подвержены практически все виды банковских операций.
Риски банковской деятельности – это возможность нарушения ликвидности и (или) финансовых потерь (убытков), связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность банка.
Банковские риски можно разделить на ряд уровней в зависимости от места расположения источников их возникновения.
Риски микроуровня можно подразделить на внешние и внутренние.
Внешние:
- 1. Рыночный.
- 2. Инфляционный.
- 3. Правовой.
- 4. Страновой.
Основные виды внутренних банковских рисков:
- 1. Кредитный.
- 2. Процентный.
- 3. Депозитный.
- 4. Операционный.
- 5. Риск потери ликвидности и банкротства банка.
- 6. Риск злоупотреблений и потери репутации.
- 7. Риск проведения отдельных видов операций (лизинг, факторинг, клиринг).
Внешние риски.
1. Рыночные риски – разные определения: связаны с непредвиденными и неблагоприятными изменениями конъюнктуры на кредитном рынке, РЦБ, валюты, драгоценных металлов; риск потери в связи с изменением динамики рыночных цен. Специфическим видом рыночного риска является валютный риск (связан с изменением курсов валюты).
2. Инфляционный риск возникает при высоких темпах инфляции, когда обесценение средств происходит быстрее, чем их увеличение.
3. Правовой риск – риск неблагоприятных изменений законодательства по организации отдельных операций и банковского дела в целом. Кроме того, обесценение активов или увеличение обязательств может происходить по причине неправильных юридических решений, неправильно составленной юридической документации (в силу добросовестного заблуждения или злонамеренно).
4. Страновой риск – возможность потерь, связанная с размещением активов и деятельностью банка в данной конкретной стране; риски, свойственные международным кредитам и связанные с экономическими, социальными или политическими условиями страны заемщика. Страновой риск подразделяется на более мелкие: политический, географический, риск неперевода средств (например, если обязательства заемщика выражены не в его национальной валюте).